Suppongo che yafray sia installato e sia sul path
lancia blender da console, (importante per vedere eventuali errori)
In alto c'è la finestra "User preferences" tirala giù tipo tendina e premi il pulsante "file paths", assicurati di avere correttamente settate sia "YFexport", che è la dir dove viene salvato l'xml che verrà passato a yafray, sia "Temp" che serve per qualsiesi file temporaneo.
dopodiche dopo aver selezionato yafray al posto del blender internal prova a fare il render della scena di defaults, il cubo per intenderci, e tieni d'occhio la console, per eventuali messaggi di errore.
Altra prova,
nel tab yafray deseleziona il pulsante xml e prova a fare un secondo render del cubo.
tieni sempre d'occhio la console e fammi sapere.
P.S. Ci sono diversi forum su blender che posssono aiutarti, ti consiglio
http://www.blender.it
mi trovi registrato con lo stesso nick, e trovi anche un sacco di altra gente simpatica che magari ha già avuto il tuo stesso problema